実は資金管理を考える前に手法の統計を知る事からはじまります。
つまり最初にバックテストを行必要があるのです。

良い手法探しについて：

手法のパフォーマンスが良いことに越した事はありませんが、統計的な視点から考えると60%以上の勝率がある手法＋資金管理を適用すれば儲かるはずです。

では、資金管理について考えて見ましょう。

良く資金の2%以上をリスクしてはいけないとか聞きます。
でも何故これが大事か良く理解していないトレーダーが多でしょう。

まずトレードを統計的に考えてみると分かりやすいです。
例えばある手法の勝率が60%とします。単純に考えると１０回位トレードして４回は負けます。一番資金にダメージを与えるシナリオは連続負ける時です。つまり１０回トレードして４回連続負けること。これをドローダウンと呼びます。

さらに60%勝率からすると２０回トレードして８回連続負ける可能性はあるかもしれませんね。ただ相当ひどい手法でなければ８回連続負けないと思いますが。

大きく掛けてしまうと、１つ１つの失敗が資金に大きなダメージを与えます。そして取り戻すどころか、資金が足りなくなってしまし取り戻せなくなってしまうのです。
でもリスクを管理してトレードすると失敗してもまた相場に挑戦できます。

効果的な資金管理とはドローダウンを乗り越えられる為にトレードに掛ける枚数を調整することです。もちろんストップの幅も調整してリスク管理できますが、枚数を変えた方が手法のルールを変えずに簡単に資金管理が可能です。

リスク額は　[掛ける枚数　x　ストップロス]で決まります。

となると単純に逆算でロット数を調整するには

ロット数　＝　資金　x　リスク％　÷　ストップロス幅